알고리즘 트레이딩의 기초

마지막 업데이트: 2022년 2월 12일 | 0개 댓글
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알고리즘 트레이딩의 체계

백테스트로 검증하는 CCI지표📈나이알메 EP.43 | 최신 cci지표 뉴스

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파이썬 기초를 잡는 파이썬 주식 트레이딩!

*이런 분께 좋아요
- 나는 파이썬을 배우고 싶어요.
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*이런 분을 대상으로 합니다
- 나는 파이썬을 몰라요.
- 나는 알고리즘 트레이딩을 해본적이 없어요.

한양대학교 경영대학 재학
멋쟁이사자처럼 한양대 운영진
모바일 게임 스타트업 근무했음
한양대학교 학식정보 앱 – ‘사자가 학식먹을 때’ 제작, 운영

문과생이지만 동아리 활동과 독학(삽질)으로 프로그래밍 입문.
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인간은 규칙을 정하고 매매를 해도 실수를 합니다. 순간의 실수가 경제적 손실로 일어나는 곳이 주식시장입니다. 이런 불상사를 막기 위해 너도나도 하고 있는 알고리즘 트레이딩! 알고리즘 트레이딩은 다음과 같은 장점이 있습니다.

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파이썬을 이용해 주식매매를 하면 기본적인 지식으로도 매매가 가능한 로직을 만들 수 있습니다!
수업내용은 파이썬 학습을 중심으로 한 트레이딩 프로그램 작성입니다. 처음부터 트레이딩 프로그램을 만들기 보다 파이썬의 기초부터 다진 후에 프로그램을 짭니다. 파이썬을 처음 배우시는 분들도 매우 환영!

알고리즘 트레이딩의 기초

알고리즘 트레이딩의 체계

알고리즘 트레이딩의 체계

알고리즘 트레이딩의 체계를 말씀드리겠습니다. 먼저 마켓 데이터를 피딩을 받아야겠죠. 그래서 마켓 데이터를 제공하는 업체의 API를 통해서 데이터를 피딩을 받고 그 데이터를 분석을 하게 됩니다. 그래서 실시간 데이터를 가지고 또는 과거 데이터를 가지고 이 데이터에는 주가 자료뿐만 아니라 이 텍스트라든가 신문 기사, 미디어에 있는 여러 가지 정보도 포함될 수가 있습니다. 그래서 이 데이터를 가지고 프로세싱을 해서 최선의 알고리즘을 발견하게 됩니다. 그것이 이제 투자 전략을 선택하게 됩니다. 그래서 이 투자전략 알고리즘은 재무이론에서 주어진 알고리즘 트레이딩의 기초 Pricing Theory를 기반할 수도 있고, 데이터 자체에서 Machine Learning 기법으로 발견한 알고리즘일 수도 있습니다. 그래서 투자자는 자신에게 맞는 최선의 알고리즘을 선택을 해서 투자 전략을 선택하고 그 뒤에 동반되는 위험을 또한 체크를 하고 이 투자를 실행하게 됩니다. 그래서 투자를 실행하게 되면은 이 주식이 거래가 되는 것이죠. 그래서 일정 시간이 지나면 이 성과에 대해서 평가를 해야 됩니다. 이 알고리즘이 알고리즘 전략을 통해서 이 올린 투자의 성과가 얼만지를 평가해야 하는 것입니다.

순환 알고리즘

성과 평가를 할 때에 벤치 마크 대비 어떤 성과를 누리고 있는지 즉, 벤치마크 대비 높은 수익률인지 낮은 수익률인지 또 내가 취한 위험 대비 얼마의 수익을 내고 있는지를 평가를 해서 다시 피드백을 해서 알고리즘이나 투자 전략을 수정하게 됩니다. 그리고 수정해서 다시 실행을 하게 되고 평가를 하게 되고 이러한 순환적으로 알고리즘 트레이딩을 실행하게 됩니다. 그래서 금융 AI과목의 주요 내용은 사실은 반 정도는 재무이론에 기반한 Pricing Theory 그리고 한 반 정도는 이것을 데이터를 활용해서 이 알고리즘을 실행해 보는 알고리즘 관련 코딩이 또 반 정도 되겠습니다. 그래서 재무 이론과 관련된 내용이 반이고, 또 주가 데이터를 활용해서 이 알고리즘에 기반해서 이 실행을 해서 성과를 살펴보는 것이 반 정도가 됩니다. 근데 실제 이제 투자 매매 실전은 교과서 내용에 포함되지 않습니다. 왜냐하면 실제로 투자를 하기 위해서는 개별 증권사 어카운트가 있어야 하고 개별 증권사의 APR을 통해서 실현을 하게 되는데 그런 부분은 다루지 않기로 하겠습니다.

투자에서 명심해야 할 것

투자에 있어서 여러분께서 명심해야 될 것은 크게 두 가지입니다. 첫 번째는 효율적 시장가설, 그러니까 주가는 시장에 있는 정보를 신속하게 알고리즘 트레이딩의 기초 반영하기 때문에 시장 수익률 이상의 초과 수익율은 불가능하다는 것, 두 번째는 그래서 중장기적으로 시장 수익률을 초과하는 수익률은 불가능하기 때문에 이 마켓 수익률을 잘 알고리즘 트레이딩의 기초 받아들이고 투자를 해야 한다는 것이 필요합니다. 그리고 또 한 가지는 알고리즘 트레이딩이 All-mighty Inteligence는 아니라는 것을 여러분이 명심했으면 좋겠습니다. 그래서 금융 AI의 주요 목표는 다음과 같습니다. 데이터 사이언스와 머신러닝, AI를 포함해서 그리고 소프트웨어 분야에서는 코딩이 있겠죠? 그리고 Finance theory 이런 분야에서 여러분께서 오픈 마인드로 융합적인 사고를 훈련하는 것이 주요한 목표 중에 하나고요. 또 하나는 급변하는 금융시장의 변화를 이해하고 받아들일 수 있는 다양한 분야의 이 기초 교양을 학습하는 것입니다.

알고리즘 트레이딩의 기초

'아이지에이웍스'와 '시프트업'이 새로운 '유니콘' 기업으로 선정됐다. 유니콘 기업은 기업가치 1조원 이상의 비상장 스타트업을 말한다. 21일 중소벤처기업부(이하 중기부)에 따르면, 올 상반기 기준 국내 유니콘 기업 5개사가 추가됐다. 이를 통해 지난해까지 18개사였던 유니콘 기업은 23개사까지 늘어났다. 새로 추가된 유니콘 기업은 △아이지에이웍스(빅데이터 플랫폼) △메가존클라우드(클라우드 서비스) △시프트업(모바일 게임 개발) △여기어때컴퍼니(O2O서비스) △오아시스(신선식품 새벽배송) 등 5개사다.올 상반기 기준 비상장기업으로 기업가치 1조원을 돌파한 이력이 있는 기업도 32개사로, 지난해 말 27개사 대비 늘었다. 현재 상장이나 인수·합병(M&A)으로 유니콘기업에 포함되지 않은 9개사는 제외됐다.지난해 유니콘기업 7개사가 새롭게 집계된 데 이어, 올 상반기만 5개사가 추가로 나온 것은 금리인상 등에 따른 전 세계적 기업가치 하락에도 불구하고 국내 벤처 생태계가 일군 성과로 평가받는다. 특히 같은 기간 코스닥 시장에서 시가총액 1조원 이상 기업이 전년(71개) 말 대비 절반 수준으로 감소한 36곳임을 감안하면 시가총액 1조원 이상의 기업이 36개로 집계되며 지난해 말(71개)보다 절반 수준으로 감소한 것을 감안하면, 새로 탄생한 유니콘 기업이 반기 기준 역대 최고치를 기록한 것은 고무적이라는 평가다.이 날 이영 장관은 아이지에이웍스를 방문해 임직원을 격려하고 정부의 세계적인 유니콘 성장 지원 의지를 밝혔다. 아이지에이웍스는 2020년 K-유니콘 프로젝트 예비유니콘 특별보증 기업으로 선정된 바 있으며, 데이터 플랫폼 기업으로는 최초로 유니콘 대열에 올랐다.이영 중기부 장관은 "유니콘 기업의 탄생은 혁신성으로 무장한 청년들이 창업하고 어려운 환경에도 벤처캐피탈이 기업을 발굴해 과감히 투자하는 생태계가 마련돼 있을 때 가능한 일"이라며 "유니콘 기업의 성장이 더 가속화되도록 신기술 창업촉진, 창업초기기업(스타트업) 국제화(글로벌화), 민간 투자금유입에역점을 알고리즘 트레이딩의 기초 두고 정책을 추진하겠다"고 전했다. 아이지에이웍스는 △고객데이터플랫폼(CDP) '디파이너리' △ATD(Advertising Trade Desk) '트레이딩웍스' △빅데이터 분석 솔루션 '모바일인덱스' 등을 제공하는 종합 데이터 테크 기업이다. 지난해 말 신규 투자유치를 통해 기업가치(EV) 약 1조200억원을 인정받았다.지난해 아이지에이웍스그룹의 데이터 기반 광고 취급액은 4951억원을 돌파했으며, 4년간 연평균성장률(CAGR)은 78.1%다. 연결기준 지난해 매출액은 1810억원으로 매년 40% 이상 꾸준한 증가세를 유지하고 있다. 당기순이익도 53억원을 기록한 흑자 유니콘 기업이다. 현재 기업공개(IPO)를 추진 중인 아이지에이웍스의 기업가치는 주관사 추정 2조원에 이른다.마국성 아이지에이웍스 대표는 "중기부 예비유니콘 보증 기업으로 선정되면서 보다 큰 규모의 성장을 도모하는데 많은 도움을 얻을 수 있었다"며 "선정 후 2년이 채 되지 않은 기간 내에 데이터 부문 유니콘으로 거듭난 만큼 지속적으로 국내 데이터 업계의 모범적인 선례를 만들어갈 수 있도록 기술 고도화를 거듭하며 고성장을 이어가겠다"고 말했다.

현업 전문가들이 본 '데이터 드리븐 마케팅'은?

'데이터 드리븐 마케팅'이란 판매 실적이나 고객 정보 등 데이터를 종합적으로 분석해 의사 결정이나 기획 입안에 활용하는 것을 의미한다. 디지털 기반 개인화 마케팅이 대두됨에 따라, 고객 빅데이터에서 마케팅 인사이트를 얻는 방식이 보편화되고 있다. 현업 마케팅 전문가들이 제작한 데이터 기반 마케팅 입문서 <데이터 드리븐 마케팅 101>에도 관련 트렌드가 고스란히 반영돼 있다. 마국성 아이지에이웍스 대표, 손광래 CSO, 백승록 CMO, 계승범 트레이딩웍스 사업총괄, 이광우 디파이너리 사업실장을 포함해 김성균 제일기획 DnA센터장, 김나연 이노션 인사이트 그룹장, 신석진 크래프톤 크리에이티브 본부장, 최영호 매드타임스 편집장 등 데이터 플랫폼과 마케팅 업계 전문가들이 다수 참여했다. 이에 대해 마국성 아이지에이웍스 대표는 "활용할 수 있는 데이터와 플랫폼이 확장되면서 기존 전통적 마케팅 및 광고 방식에서는 얻을 수 없었던 대고객 인사이트를 발굴하는 것은 물론, 이를 마케팅의 전 과정에 반영함으로써 데이터 드리븐 브랜딩이 가능해졌다"고 알고리즘 트레이딩의 기초 말했다. <데이터 드리븐 마케팅 101>은 데이터 드리븐 마케팅 실무를 다룬 여러 장을 통해 관련 개념 및 방법, 데이터 종류, 목표설정 및 측정, 분석 등 기초적인 내용을 소개한다. 데이터로 소비자와 시장 미디어를 이해·평가함으로써 효율적인 광고 마케팅을 전개할 수 있다고 강조한다.김낙회 한국광고총연합회 회장은 "데이터 드리븐 마케팅의 중요성이 꾸준히 대두되는 것에 비해 데이터를 활용한 광고 및 마케팅에 관한 이론과 실무 사례를 균형적으로 다룬 입문서를 찾아보기 어려웠다"며 "업계 혁신을 주도하는 전문가들이 심혈을 기울여 제작한 결과물인만큼 훌륭한 마케팅 지침서가 될 것"이라고 전했다.

상장 검토 '아이지에이웍스'. 영업이익 3배 뛴 까닭

국내 데이터 분야 첫 유니콘이자 기업공개(IPO)를 준비하고 있는 빅데이터 플랫폼 기업 ‘아이지에이웍스’의 지난해 영업이익이 전년대비 3배 이상 증가했다. 데이터와 기술을 기반으로 한 서비스형소프트웨어(SaaS)의 B2B(기업 간 거래) 서비스 매출이 늘어난 가운데 비용도 줄어든 효과로 풀이된다. 아이지에이웍스는 데이터 가공 기술과 플랫폼을 통해 기업·광고주·대행사를 중심으로 다양한 데이터 서비스를 제공하고 있다.전자공시시스템에 공시된 아이지에이웍스의 지난해 감사보고서를 보면, 회사의 영업이익은 연결기준 2021년 35억원으로 2020년 9억8270억원 대비 3.6배 정도 증가했다. 2018년과 2019년엔 각각 36억원과 11억원의 영업손실을 본 알고리즘 트레이딩의 기초 바 있다. 지난해엔 당기순이익 역시 53억원을 기록하며 흑자전환했다.매출과 영업비용을 보면 매출은 △2018년 609억원 △2019년 840억원 △2020년 1275억원 △2021년 1809억원, 영업비용은 △2018년 645억원 알고리즘 트레이딩의 기초 △2019년 851억원 △2020년 1265억원 △1774억원을 각각 기록했다. 특히 지난해 비용 증가폭이 둔화되며 영업이익이 3배 성장한 건데, ‘플랫폼 효과’다. 고객사 확대로 인한 매출 증가 요인도 있었지만, 매출과 비례해 비용이 늘지 않고 이익이 더 크게 증가 하는 플랫폼 비즈니스의 특성에 들어맞는 사업모델에 기인한 것으로 분석된다. 아이지에이웍스가 하는 사업들은 데이터와 기술에 기반해 B2B 서비스를 SaaS 형태로 제공되는 것이 핵심이다. 아이지에이웍스는 데이터 활용 분야에 대한 오랜 연구와 투자로 AI(인공지능)와 ML(머신러닝)알고리즘 트레이딩의 기초 을 활용해 학습 및 모델링된 국내 최대 규모이자 최고 해상도의 오디언스(청중·시청자) 데이터를 보유하고 있다. 매일 20억건 이상의 새로운 데이터를 분석해, 4300만명의 오디언스 정보를 최신의 상태로 가공한다. 모바일 앱 분석 서비스 고객사만 3만여 곳이 넘고, 분석된 누적 디바이스는 10억대가 넘는 것으로 전해진다.주력사업은 ‘애드브릭스’로 디지털 광고 성과를 추적하고 실시간으로 광고주와 미디어에 결과를 공유하는 광고성과측정솔루션이다. 많이 알려져 있는 서비스는 ‘모바일인덱스’인데 데이터 제공에 동의한 파트너들로부터 앱 마켓 데이터를 수집·분석해 고객사들에게 제공한다. 즉 내부인 회사 데이터와 외부인 시장 데이터를 모두 파악할 수 있다보니 기업들의 필수 도구가 됐다. 이를 포함해 아이지에이웍스는 △DMP(Data Management Platform) △CDP(Customer Data Platform) △ATD(Advertising Trade Desk) △디지털전환 마케팅컨설팅 △광고 에이전시 등 다양한 사업을 제공하는 플랫폼·솔루션을 운영 중이다. 각각의 사업 영역들은 그 목적과 기능이 있지만, 연계를 통해 사업적 시너지 효과를 키울 수 있는 구조다.이에 따라 실제로 아이지에이웍스그룹 전체의 데이터 기반 광고 취급액을 보면, 지난해 4951억원을 돌파했다. 2017년부터 지난해까지 연평균성장률(CAGR)도 78.1%다. 광고 취급액은 광고업계에서 중요한 실적 지표로 삼는 것이다. 광고 종류에 따라 매출 인식 기준이 달라서다. 구체적인 매출 구성 항목을 보면 △데이터마케팅플랫폼 △데이터솔루션 △기타 등으로 나뉜다. 데이터마케팅플랫폼 매출은 아이지에이웍스가 가진 데이터를 통해 직접적으로 광고·마케팅을 집행해 벌어들인 돈이다. 데이터솔루션 매출은 기업의 디지털전환 인프라·시장표준지표 등 데이터 드리븐(데이터를 근거로 의사결정하는 마케팅) 저변 확대를 위한 제품 판매를 통해 번 수익이다. 기타 매출은 특히 지난해 전년대비 매출액이 5배 이상 증가하며 38억원을 기록했는데, 자회사인 디지털 종합 광고 대행사 ‘디지털트리니티’의 콘텐츠 제작 매출이다. 콘텐츠 기획 제작에도 데이터를 활용해 수익을 내고 있는 것이다.해외서도 성장세다. 지난해 기준 매출을 국내와 해외로 나누면, 그 비중이 국내가 96%를 차지하지만 해외는 지난해 매출이 전년대비 68%(국내는 41%) 성장했다. 물론 국내도 매년 40~50% 정도의 지속적인 매출 성장을 보이고 있다. 안정적인 수익모델이 안정적인 매출 성장세를 이끌고 있는 것으로 분석된다. SaaS 서비스라 기업에 플랫폼 이용량에 따라 과금을 하거나 구독료·수수료 등을 받고 있다. 아이지에이웍스는 지금까지의 역량을 가지고 데이터 분석 영역을 지속적으로 확장하려 하고 있다. 이를 위해 지난달 신한은행과 손잡고 금융데이터 분석을 하기로 했고, 지난 2월엔 하이픈코퍼레이션과 오프라인 결제 데이터 분석을 하기로 했다. 지난해엔 KT와 ‘TV-모바일 이종데이터 결합 및 사업제휴’를 위한 업무협약을 체결한 바 있다. 전 사업군에서 디지털 전환이 가속화하는 가운데 이를 지원하는 플랫폼과 솔루션 등을 고도화해 수익성을 강화하고, 상장 시점도 저울질 할 예정이다. 아이지에이웍스 측은 “코스피와 코스닥 상장 주요 요건을 두루 충족한 아이지에이웍스는 IPO 준비의 일환으로 내부 통제 시스템 등 경영 투명성을 갖추고 지정회계감사를 완료하는 등 상장 준비를 마치고 트랙과 시점을 검토하고 있다”고 밝혔다.

모바일 코스메틱 시장, 올리브영-화해-아모레퍼시픽 3강 체제

국내 모바일 코스메틱 앱 시장이 올리브영과 화해, 아모레퍼시픽 그룹 알고리즘 트레이딩의 기초 3강 체제로 굳어졌다. 모바일 빅데이터 플랫폼 기업 아이지에이웍스는 '메이크업/화장품 앱 시장' 데이터 분석 리포트 결과를 1일 발표했다. 리포트는 2019년 1월부터 2020년 4월까지 일평균 3500만 모바일 기기의 데이터를 AI 알고리즘에 기반하여 95.9% 정확도로 분석됐다. ◆ 올리브영, 앱 사용자 100만명 돌파…프로모션 행사로 신규 유입 유도 분석에 따르면 모바일 앱 '올리브영'이 메이크업·화장품 카테고리에서 가장 많은 이용자 수를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 4월 기준 월 사용자(이하 MAU) 100만명 이상을 달성한 올리브영은 지난해 10월을 기점으로 '화해'를 제치고 현재까지 1위를 지키고 있다. 올리브영의 사용자 규모는 전체 메이크업·화장품 앱 사용자 수(241만명)의 절반에 가까운 수치로 조사됐다. 아이지에이웍스는 올리브영의 선전에 대해 매월 진행하는 '올리브영데이'와 연 4회 진행하는 '빅세일 프로모션' 등 소비자향 행사의 영향으로 분석했다. 조사에 따르면 해당 이벤트가 진행된 날 다수의 신규 유입자가 발생했다. 올리브영은 모바일 앱 실행 일수와 재방문율, 고착도 분야에서도 1위에 올랐다. 1인당 월평균 앱 실행일 수는 올리브영이 4.14일로 가장 높았으며, 뉴스킨 몰(3.52일), 화해(3.01일), 이니스프리(2.82일), 아리따움(2.64일)이 뒤를 이었다. 신규 앱 설치자의 재방문율 역시 올리브영이 1위를 차지했다. 이어 화해, 뉴스킨 몰이 순위에 올랐다. ◆ 화장품 시장도 플랫폼 전성시대…올리브영-화해 양대 산맥 조사에 따르면 올리브영과 화해 앱이 안드로이드 OS 기준 메이크업·화장품 부문 전체의 약 75%를 장악하며 플랫폼 전성시대를 이끄는 양대 산맥인 것으로 분석됐다. 4월 MAU 기준 1위는 올리브영(100만명)이, 2위는 화해(80만명)가 차지했다. 플랫폼 두 곳이 상위권에 올라 이니스프리(18만명), 뉴스킨 몰 (10만명), 아리따움 (9만7천명) 과 크게 격차를 벌렸다. 중복 사용률과 단독 사용률도 올리브영과 화해가 높았다. 올리브영 사용자의 18.6%가 화해를 중복으로 사용했으며, 화해 사용자의 23.2%가 올리브영을 중복 사용했다. ◆ 양으로 승부하는 아모레퍼시픽, 브랜드 앱 5개 포진 메이크업·화장품 카테고리 앱 TOP10 중에서도 아모레퍼시픽 그룹사 브랜드 앱이 절반을 차지하고 있는 것으로 조사됐다. 계열사인 이니스프리, 아리따움, 아모레퍼시픽 몰, 뷰티 포인트, 뷰티엔젤 등 5개 앱이 순위권 내에 올라 있으며, 아모레퍼시픽 그룹 브랜드 상위 6개 앱의 중복 사용을 제외한 사용자 수 총합은 43만명에 달했다. 아이지에이웍스는 아모레퍼시픽 그룹이 올리브영, 화해와 함께 국내 화장품 시장을 주도하고 있다고 분석했다. 특히 이들 3개 업체의 앱 사용자 수(중복 제외)는 전체 카테고리 앱 사용자의 77.9%에 달하며, 총 사용 시간 점유율도 67.4%를 차지하고 있다. ◆ 코스메틱 앱 '큰손'은 30대 알고리즘 트레이딩의 기초 여성…20대는 화해·아리따움, 40대는 뉴스킨 몰 2019년 1월부터 2020년 4월까지 코스메틱 카테고리 앱 전체 시장 규모는 월평균 이용자 수 220만명 규모로 분석됐다. 전체 사용자 중 여성 비율이 80%로였으며, 그중 30대 여성이 전체의 26.6%를 자치하면서 시장의 '큰손'으로 두각을 보였다. 10대 여성은 1인당 평균 1.59개 앱을 사용하고 있으며, 앱 실행일 수는 20대 여성이 5.72일, 앱 사용 시간은 50대 여성이 49.7분으로 나타났다. 상대적으로 화해와 아리따움은 20대, 뉴스킨 몰은 40대 사용자 비중이 높은 것으로 분석됐다. 모바일인덱스 측은 "앱의 사용 빈도를 나타내는 고착도와 유지율을 통해 사용자들의 만족도를 파악할 수 있으며, 이탈률을 바탕으로 고객의 즉각적인 반응을 살필 수 있다"며 "정교한 이용성 지표와 행동 데이터 분석으로 '충성고객' 확보와 경쟁 앱에 대응하는 핵심 전략 설정이 가능하다"라고 설명했다.


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