알고리즘 트레이딩 전략

마지막 업데이트: 2022년 4월 17일 | 0개 댓글
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주식, 비트코인 예측 : 알고리즘 트레이딩 : 모델 : 개념, 종류, 방식

알고리즘 토이딩 모델은 주식의 가치를 평가합니다. 평가에 따라, 매수, 매도, 보유를 결정합니다. 그러므로 위험관리, 거래비용 관리, 포트폴리오 구성, 검증 등 알고리즘 트레이딩 시스템의 영역 중에서 주요한 위치를 차지하고 있습니다.

사실상 위험 관리, 포트폴리오 구성은 모델을 기반으로 전략을 형성합니다. 따라서, 알고리즘 트레이딩의 틀을 만드는 역할을 한다고 할 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩에 사용되는 모델은 무엇이 있을까요?

평균회귀, 일간 모멘텀, 추세추종, 인덱스 펀든 재분배 등 매우 다양하게 있습니다. 그리고 끊임없이 새로운 모델들이 개발되고 있습니다.

월등한 수익을 알고리즘 트레이딩 전략 창출하는 모델을 보통 알파모델이라고 합니다. 시장 평균이나 비슷한 정도를 베타 모델이라고 합니다. 따라서 알고리즘 트레이딩에 적용하는 모델은 보통 알파 모델이라 불르고 있습니다.

인공지능에서는 크게 2가지로 접근 방법이 있습니다. 데이터 기반의 접근과 지식 기반의 접근 방법이 있습니다. 알고리즘 트레이딩의 접근 방법도 크게 2가지가 있습니다.

첫 번째는 이론 기반의 접근 방법입니다. 어떤 모델을 가정하고, 맞는지 틀리는지 검증을 반복하여 알파 모델을 완성해 나가는 방법입니다. 보통 과학 연구를 할 때 많이 쓰는 익숙한 방법이라 할 수 있습니다.

두번째는 데이터 기반의 접근 방법입니다. 데이터를 분석해 패턴을 찾습니다. 그리고 이를 알파 모델로 구현합니다. 뚜렷한 가설이나 이론적 배경 없이 데이터를 분석하면서 지식을 쌓아가는 방식입니다.

어떤 가설을 세우고, 이를 기반으로 알파 모델을 만드는 방식입니다. 따라서 모델 설계의 측면에서 자신의 모델이 무엇이며, 여러 변수가 어떻게 영향을 미치는 알 수 있습니다.

가설을 세우지 않고, 데이터 분석으로 시작합니다. 목적의식이 없다면 데이터를 분석할 떄, 의미를 찾기 어렵습니다. 끊임없이 나아가 패턴을 발견하였다 하더라도, 이게 어떻게 발견됬는 지 이해하는 것 역시 어렵습니다.

데이터 기반 접근 방식은 머신 러닝을 적용해 모델을 만들어 볼 수 있고, 이론 기반 접근 방식은 평균회귀을 적용해 모델을 만들어 볼 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩 전략

불리고 코인 자동매매 로보어드바이져 리뷰, 후기! (수익률, 트레이딩 전략, API 연동, 사용료, 무료, 유료, 사용법)

불리고 코인 자동매매 로보 어드바이저란?

불리고 Bulligo는 부산에 설립된 국내 코인 로보 어드바이저이다. 2017년 설립되어 현재까지 서비스하고 있다. 우선 이용료부터 알려드린다. 이용료는 운용하는 자금별로 다르다. 100만 원까지는 무료로 사용 가능하고 300만 원, 500만 원, 1000만 원 그리고 3000만 원으로 각각 한도가 정해져 있다. 이는 전략이 수용할 수 있는 금액이 한정적인 것으로 인한 수익모델이라고 추측해 볼 수 있다. 수용할 수 있는 금액 또는 캐파 시티에 대해서 추가 설명을 드려보겠다.

예시로 본래 100억으로 트레이딩을 할 경우 수수료와 슬리피지 차감 후에도 꾸준히 수익을 내는 전략이 있다. 하지만 100억이 넘어가는 순간 수익률이 급감하는 알고리즘 트레이딩 전략 구간이 발생한다. 즉, 해당 전략의 캐파시티는 100억 원에 한정된다는 것이다. 쉽게 말해 자리는 제한되어 있으나 자리를 많이 차지할수록 더 많은 비용을 내야 한다는 것이다. 하지만 이러한 수익모델의 문제점은 3000만 원 이상의 자금을 운용하고 싶은 고래 투자자들을 놓칠 수 있다는 것이다.

료로 사용 가능하고 300만 원, 500만 원, 1000만 원 그리고 3000만 원으로 각각 한도가 정해져 있다.

불리고 트레이딩 전략과 성과

불리고의 트레이딩 알고리즘의 이름은 레오 알파이다. 현물, 선물에서 잘 먹혔고 안정적인 전략이라고 한다. 과거의 백테스트 결과를 보아하니 꽤나 안정적이었다.

불리고의 트레이딩 알고리즘의 이름은 레오 알파이다. 현물, 선물에서 잘 먹혔고 안정적인 전략이라고 한다. 과거의 백테스트 결과를 보아하니 꽤나 안정적이었다.

아래는 사이트에서 공개하는 수익률 현황이다. 2018년과 2019년은 벤치마크 대비 좋은 성과를 냈다. 2020년과 2021년은 벤치마크 대비 언더 퍼폼을 했다. 허나 트레이딩 전략은 벤치마크의 '수익률'만 이기는 것이 아닌 '최대 낙폭'과 감당한 리스크와 변동성 대비 수익률 '샤프 레이시오'도 참고해 줘야 한다. 상세한 수치는 볼 수 없으나 수익 곡선을 보아하니 비트코인 대비 낮은 변동성으로 꾸준히 수익을 냈다. 2022년은 아직 업데이트를 안한 것 같아 다소 아쉬운 부분이 있다.

2018년과 2019년은 벤치마크 대비 좋은 성과를 냈다. 2020년과 2021년은 벤치마크 대비 언더 퍼폼을 했다.

불리고 사용방법 및 후기

아래의 사용방법 및 후기는 필자의 지인이 작성한 자료를 재구성 및 정리하여 나열하였다. 우선 불리고 서비스를 사용하려면 아래의 4개 거래소 중 1개 이상의 거래소 계정을 보유해야 한다. 거래소 게정이 없으시다면 하나 만들어 두자.

우선 불리고 서비스를 사용하려면 아래의 4개 거래소 중 1개 이상의 거래소 계정을 보유해야 한다. 거래소 게정이 없으시다면 하나 만들어 두자.

불리고 회원가입을 해준다. 그다음 사이트에 '이용권' 카테고리에서 무료 이용권을 받아보자. 100만 원 이하는 무료이니 테스트하기에는 좋다.

불리고 회원가입을 해준다. 그다음 사이트에 '이용권' 카테고리에서 무료 이용권을 받아보자. 100만 원 이하는 무료이니 테스트하기에는 좋다.

투자관리에 가서 거래소 추가하기를 눌러준다. API를 연동한 다음 트레이딩 봇을 가동할 수 있다.

투자관리에 가서 거래소 추가하기를 눌러준다. API를 연동한 다음 트레이딩 봇을 가동할 수 있다.

아래는 거래소 추가 화면이다. 일부 거래소는 거래소에 첫 입금을 하지 않으면 연동이 안되는 경우가 있다. 그러므로 신규로 생성한 계정에 입금을 진행한 다음 API 연동을 해줘야 한다. 만약 각 거래소 별로 API 키에 연동 문제가 발생하거나 API를 처음 사용해 보는 분이라면 API 발급 방법을 참고해 주시면 된다.

알고리즘 트레이딩 전략 일부 거래소는 거래소에 첫 입금을 하지 않으면 연동이 안되는 경우가 있다. 그러므로 신규로 생성한 계정에 입금을 진행한 다음 API 연동을 해줘야 한다.

모든 설정을 완료하면 [투자관리]에서 아래와 같은 화면을 볼 수 있다.

모든 설정을 완료하면 [투자관리]에서 아래와 같은 화면을 볼 수 있다.

해당 탭을 클릭하여 아래와 같이 운용 요약, 거래내역 그리고 추가 설정을 할 수 있는 대시보드로 이동한다.

해당 탭을 클릭하여 아래와 같이 운용 요약, 거래내역 그리고 추가 설정을 할 수 있는 대시보드로 이동한다.

거래내역에서는 매매내역을 확인할 수 있으며

거래내역에서는 매매내역을 확인할 수 있으며

설정 탭에서는 원하는 추가 설정을 할 수 있다.

설정 탭에서는 원하는 추가 설정을 할 수 있다.

필자의 지인의 경우 너무 매매를 안 하고 수익률도 비트코인 존버 보다 못해서 그리 만족스럽지 못했다고 한다. 그래서 운용을 종료하고 API를 삭제했다고 한다. 코인충의 생각은 다르다. 전략의 수익 곡선을 보아하니 스윙 트레이딩 전략이다. 그리고 스윙 트레이딩 전략은 매매를 빈번하게 하지 않는 게 알고리즘 트레이딩 전략 정상이다. 트레이딩 전략은 본래 비트코인 대비 수익률 낮은 구간도 있고 높은 구간도 있다.

원칙을 지키고 장기적으로 투자를 하는 경우 최대 낙폭은 제한하고 단순 존버 대비 낮은 리스크 (변동성) 대비 수익률을 쟁취할 수 있다. 이는 순수히 스윙 트레이딩 전략에 대한 코인충의 관점이다. 하지만 '불리고'라는 로보 어드바이저 자체에 대한 평가는 독자 여러분들에게 맞기겠다. 불리고 외에도 헤이비트, 하루 인베스트 등 다양한 로보어드바이져가 있다.

알고리즘 트레이딩 전략

(~2022-07-14 23:59:00 종료)

모아시스 이벤트 모아시스 이벤트

오는 27일 금요일 남북정상회담을 앞두고 전에 없는 남북한 간의 따뜻한 봄바람 분위기에, 테마주가 기승을 부릴 것으로 보이는 한 주가 시작되었다. 미 트럼프 대통령의 종전 선언 가능성 관련 언급 및 핫라인 개설 등으로 남북간의 관계는 급진전세를 보이고 있다. 이러한 대세에 발맞추어 급상승을 보이던 남북 경제협력 관련주가 휘청하는 모습을 보이면서, 투자에 주의를 요하는 상황이 발생되고 있다.

이슈 관련 기대감을 타고 급상승했다가 이슈 직전 급하락하는 테마주의 대표적인 패턴과, 남북 경제협력 관련주가 개인 위주 매매 움직임을 보인다는 점을 감안하면 어느 때보다 신중한 투자 판단력이 필요한 시기이다. 테마주 관련 넘치는 투자 정보로 어떤 주식을 사고 팔아야 할 지 혼란에 빠진 개인투자자들에게, 머신러닝(기계학습)을 이용한 종목 추천 시그널 앱 라씨는 수급 정보와 단기 상승 파동을 이용한 스윙매매 전략을 가진 3개 로봇인 스윙기어(L3), 스윙돌고래(L4), 스윙노다지(L2) 로봇이 우수한 퍼포먼스를 보여, 3개 로봇의 4월 누적률 평균이 193%에 달하였다.

▼ 라씨의 종목추천 시그널 중 지난 1개월간 누적수익률 상위 5개 로직▼


스윙기어는 높은 자산 가치와 긍정적인 실적 전망을 가진 저평가 종목을 1차적으로 필터링한 후, 모멘텀 발생 시단기 상승 파동을 읽어내어 매매에 들어가는 로직이다. 종목당 평균 8.5일의 보유기간과 오후장에 집중적으로 매수에 들어가면서 전업 투자자가 아니라고 해도 어려움 없이 시장 흐름에 발맞춘 매매가 가능하다.

▼ 라씨의 종목추천 시그널 중 “스윙기어”의 지난 1개월간 매매 분석 ▼


스윙돌고래는 메이저 세력의 거래 데이터를 분석하여 주도 세력의 수급을 바탕으로 한 단기 상승 파동을 읽어내어 매매에 들어가는 로직이다. 보유 기간은 8일로 매우 짧은 편이며 이 또한 오후장에 집중적으로 매수에 들어가므로 모멘텀 투자자, 단기 투자자에게 적합한 로직이라 할 수 있다. 스윙기어와 수익률이 비슷하게 높은 수준이다.

▼ 라씨의 알고리즘 트레이딩 전략 종목추천 시그널 중 “스윙돌고래”의 지난 1개월간 매매 분석 ▼


스윙노다지는 위의 두 로직과는 다르게 월요일 종가 부근에 추천하여 금요일에 정리하는 단기 수급신호에 초점을 맞춘 시그널이다. 전체 상장 종목을 실시간으로 모니터링하면서 현재 수급이 좋은 종목 중 수급 동향이 더 좋아질 전망이 보이는 종목을 미리 선정, 단기 상승신호 발생시 매매에 들어가는 로직이다.

▼ 라씨의 종목추천 시그널 중 “스윙노다지”의 지난 1개월간 매매 분석 ▼


[라씨 관심 종목]

YTN, iMBC, 스포츠서울, 디지털조선, SBS 등


※ 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않으며 라씨에서 제공되는 모든 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

알고리즘 트레이딩 전략

비즈니스 애플리케이션 소프트웨어 업체인 프로그레스 소프트웨어는 금융 IT솔루션 전문업체인 코스콤(구 한국증권전산, 대표 이종규)과 알고리즘 트레이딩 플랫폼 관련 협력관계를 체결했다고 밝혔다. 프로그레스 소프트웨어는 코스콤에 ‘프로그레스 아파마 알고리즘 트레이딩 전략 알고리즘 트레이딩 플랫폼(Progress Apama Algorithmic Trading Platform)’을 제공하고, 이를 기반으로 코스콤의 한국 및 아시아 시장용 알고리즘 트레이딩 솔루션 개발을 지원하기로 합의했다.

코스콤은 시장의 움직임을 빠르고 지속적으로 분석·평가해 실시간으로 대응할 수 있는 알고리즘 트레이딩 솔루션을 통해 기관투자가 및 증권사에서 알고리즘 트레이딩, 리스크 관리, 시장 통합 및 가격 책정을 위한 알고리즘 트레이딩 전략 전략을 구성하고 관리 할 수 있도록 지원할 계획이다.

기업들은 알고리즘 트레이딩 솔루션을 도입해 하나의 전략 아래에서 다양한 자산 상품을 운용할 수 있고, 시스템 개발과 구축 시간을 획기적으로 줄일 수 있다. 프로그레스 소프트웨어의 ''''아파마'''' 플랫폼은 지난 일년 반 동안 주식을 비롯해 선물, 옵션 및 외환거래 등 다양한 자산 상품을 운용하는 전세계 금융기관에 제공돼 왔다.

코스콤 이종규 대표이사는 “국내 금융 업계에서 알고리즘 트레이딩에 대한 관심이 커지고 있는 상황에서 프로그레스 소프트웨어와 협력관계를 체결하게 됐다. 알고리즘 트레이딩을 통해 증권선물거래소의 유동성이 증가하고 국내 증권 시장 규모가 확대될 것으로 기대된다”며 "세계적인 금융 IT솔루션 제공자인 프로그레스 소프트웨어의 ‘아파마’ 플랫폼을 통해 고객들은 알고리즘 트레이딩 시장으로 빠르게 진입하고, 트레이딩 전략을 완벽하게 제어할 수 있어 효과적인 트레이딩을 위한 새로운 채널을 확보할 수 있을 것" 이라고 말했다.

래리 딜로레토(Larry DiLoreto) 프로그레스 소프트웨어 아시아 태평양 및 일본 지역 부사장은 "프로그레스 소프트웨어는 한국 증권 시장에서 지난 30년 동안 핵심 인프라를 구축, 관리해 온 코스콤과 파트너십을 체결함으로써 한국 시장 진입을 위한 중요한 교두보를 마련했다"며 "프로그레스 소프트웨어는 이번 파트너십을 바탕으로 아시아 지역 내 증권 거래의 전산화를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

존 베이츠(Dr. John Bates) 프로그레스 소프트웨어 부사장은 “코스콤이 ‘아파마’를 선택함으로써 전세계적으로 알고리즘 트레이딩이 확대되고 있으며 다양한 자산 상품 운용을 위해 알고리즘 트레이딩을 적용하는 업체가 늘고 있음이 입증됐다"며 “아시아 태평양 지역에서 알고리즘 트레이딩에 관한 관심이 높아지고 있어, 프로그레스 소프트웨어는 코스콤과 같은 유망 업체와 지속적으로 파트너십을 체결해 나갈 계획”이라고 말했다.

DBpia

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KOSPI200 선물 트레이딩을 위해 업계에서는 여러 전략으로 포트폴리오를 구성해서 운용한다. 동일한 전략 모음을 갖고 있더라도 포트폴리오를 어떻게 구성하느냐에 따라 수익은 크게 차이가 난다. 시장 상황에 맞는 전략들로 포트폴리오를 구성하는 것은 오랜 경험과 탁월한 노하우가 있어야하는 어려운 작업이다. 본 논문에서는 알고리즘 트레이딩 전략 SVM을 활용하여 쉽고 빠르게 적절한 전략 포트폴리오를 구성하는 방법을 제시하였다.
본 논문에서 제안한 시스템의 성과는 벤치마킹의 성과와 비교하여 2배 이상의 수익을 내는 것을 확인하였다. 1990.01.03∼2011.11.04 동안의 KOSPI200 데이터 중 이전 80%의 데이터로 학습을 하고 최근 20%의 데이터로 성능을 시험하였다. 각 전략별로 선택여부를 판별하는 SVM모델을 만들고 그 결과를 바탕으로 포트폴리오를 구성하였다. 벤치마킹을 위해 KOSPI200 선물을 2계약 매수한 경우의 수익, 시험 시작 직전 30일간 최고 수익을 낸 2개 전략의 수익, 실제 최고 수익을 낸 전략 2개를 보유했을 때의 수익과 비교하였다. 매매 알고리즘 트레이딩 전략 비용을 반영하지 않을 때는 벤치마킹은 132.2∼510.37pt의 수익을 냈고, 본 시스템은 1072.36∼1140.91pt의 수익을 보여주었다. 그리고 거래비용을 감안하면 벤치마킹은 130.44∼502.41pt의 수익을 냈고, 본 시스템은 706.22pt∼768.95pt의 수익을 나타내었다.
본 논문은 기계학습을 통한 전략 포트폴리오를 구성하는 방안이 유의미하며 실전에 활용할 수 있음을 보여주었다. 이를 바탕으로 여러 전략과 다양한 시장에 적용해서 안정성을 검증하면 견고한 상용 솔루션으로 발전시킬 수 있을 것이다. 그리고 자금관리 기법을 더 반영한다면 수익을 더욱 크게 향상시킬 수 있을 것이다. #시스템트레이딩 #SVM #포트폴리오 #KOSPI200 #Strategy Portfolio #System Trading #KOSPI 200 Index Futures

1. 서론
2. 자료와 모형
3. 실증분석
4. 결론 및 향후 연구
참고문헌 (References)
Abstract


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